Valeurs critiques du coefficient de corrélation

La table que nous donnous ci-dessous permet d’effectuer directement un test sur le coefficient de corrélation d’une loi binormale (X,Y).

Principe :

· pour une taille d’échantillon de n fixé, la probabilité que le coefficient de corrélation soit compris entre –x_a et x_a est égale à 0.95.

Exemple :

· n = 25 : la probabilité que le coefficient de corrélation soit compris entre -0.711 et 0.711 est égale à 0.95.

· n = 50 : a probabilité que le coefficient de corrélation soit compris entre -0.2759 et 0.2759 est égale à 0.95.

Règle :

· Si on observe un coefficient de corrélation compris entre compris entre –x_a et x_a : on accepte l'hypothèse que le coefficient de corrélation entre les variables est nul pour un risque a = 5%. .

· Sinon, on rejette cette hypothèse.

n	valeur limite	n	valeur limite	n	Valeur limite
10	0.6021	60	0.2521	150	0.1398
20	0.4329	70	0.2335	160	0.1547
30	0.3555	80	0.2185	170	0.1501
40	0.3081	90	0.2061	180	0.1459
50	0.2759	100	0.1956	200	0.1384

Valeurs limites dans le cas de lois normales